Любой индикатор, каким бы точным он не был, в случае неправильного применения подает много ложных сигналов. Подобная ситуация, вовремя не принятая во внимание, может стоить инвестору потери крупной суммы. EMA придаёт большее значение последним ценовым значениям, она быстрее реагирует на последние движения рынка, чем SMA.
В чем отличия SMA и WMA от EMA
На действительном графике не очень заметна разница между простым Moving Average и экспоненциальным, но некоторые различия все же присутствуют. В данных условиях индикатор ЕМА точнее отражает цены, ведь влияние предыдущих цен экспоненциально снижается с их отдалением от текущих рыночных показателей. Экспоненциальная скользящая средняя входит в такую категорию как индикаторы тренда. Как и простая скользящая средняя, она используется, чтобы определить направление и силу рыночного тренда.
Однако EMA полнее отображает последние изменения, она может быстрее отреагировать на новый тренд, чем SMA. Полученное значение простой скользящей средней относится к середине выбранного интервала1, однако, традиционно его относят к последней точке интервала2. Опытные трейдеры рекомендуют воздерживаться от слишком сложных типов скользящих, поскольку трейдер, принимающий торговое решение, должен понимать, как именно его индикатор получил то или иное значение. С другой стороны, если у вас долгосрочный взгляд и вы хотите сосредоточиться на общей картине, SMA, вероятно, больше подходит вашему торговому стилю.
Недостатки использования EMA
- Оно усредняет показатели цены, использует определенное число прошлых цен, замедляя график.
- Однако, несмотря на такое ограничение, скользящие средние сглаживают цены и отфильтровывают шум.
- Когда EMA с более коротким периодом пересекает EMA с более длинным периодом, это указывает на бычий сигнал; если наоборот – медвежий сигнал.
- Лучше всего индикатор «экспоненциальное скользящее среднее» использовать для графиков до Н4 (для МТ4, в Quik могут быть другие настройки).
- На действительном графике не очень заметна разница между простым Moving Average и экспоненциальным, но некоторые различия все же присутствуют.
В отличие от EMA, простая скользящая средняя (SMA) присваивает равный вес всем ценам в выбранном периоде. Она часто используется долгосрочными макси капитал трейдерами для выявления долгосрочных тенденций и фильтрации краткосрочного шума. Еще одна стратегия, которую я хотел бы рассмотреть — это стратегия двойной экспоненциальной скользящей средней. Она похожа на золотой и смертельный кресты в классическом техническом анализе — трейдеры используют одну быструю и одну медленную ЕМА и анализируют их бычьи или медвежьи пересечения. Для расчета скользящей средней применяются различные формулы расчета.
Преимущества использования SMA
Напротив, более длинные временные периоды приводят к более медленным скользящим средним, которые предпочитаются свинг-трейдерами или инвесторами с долгосрочным взглядом. Простую SMA можно рассчитать, разделив сумму цен закрытия актива за определенный период времени (например, за 10 дней) на этот период времени. Это и есть формула скользящего среднего, которая представляет собой среднее арифметическое заданных значений. Главный недостаток EMA — повышенная чувствительность к изменениям цены, из-за чего она чаще даёт ложные сигналы и подвержена постоянным перепадам. А ещё, как и простая скользящая средняя, EMA — запаздывающий индикатор, который может только подтвердить долгосрочные тренды, но не может предсказать их. Основное различие заключается в методе расчета и чувствительности к изменениям цен.
О ложных пробоях EMA
Верно выбранный период экспоненциальной средней под используемый таймфрейм покажет уровни поддержки/сопротивления. Для ограничения убытков стоп-лоссом приказ выносят за пределы индикатора, помня про локальные экстремумы. EMA индикатор принимает набор данных (уровни цен закрытия за указанный период) и подает их среднюю цену. Причем, МА движется вместе с ценой, не ограничиваясь никакими диапазонами и границами. Тайм-фреймы могут быть разными, скользящие средние на всех временных промежутках могут отставать – как правило, чем больше период, тем сильнее отставание (на небольших таймфраймах отставание минимально). На данном этапе важно помнить, что на одном графике можно применять несколько скользящих средних.
При использовании скользящего среднего (Moving Average) почти всегда возникает лаг, и для его уменьшения техническим аналитикам необходима экспоненциальная скользящая средняя. Показатель Exponential Moving Average (EMA) придает последним ценам больший вес по сравнению с предыдущими значениями. Этот факт позволяет реагировать на текущие изменения рыночных цен быстрее, чем при использовании простых скользящих средних. Вес последней цены зависит от периода скользящего среднего, и чем этот период короче, тем больший вес имеет последняя цена. Другими словами, если десятипериодная EMA придаст последней цене18,18% веса, то двадцатипериодная добавит 9,25%. Проводя подробные вычисления, нетрудно заметить, что экспоненциальное скользящее среднее будет сложнее в расчете, чем простая средняя сумма.